Declarada Bien de Interés cultural el 20 de Abril 1982 por resolución de la Dirección General de Bellas Artes. Erigida a instancias de D. Cristóbal Gregorio Portocarrero (Conde de Montijo) por la devoción que sentían el Sr. Conde al Santo Rosario y su esposa Dª Mª Fernández de Córdoba, a la advocación de la Virgen del Pilar. Fue construida a principios del siglo XVIII, en estilo Neoclásico.

Su portada está blasonada con el escudo en el que figuran los linajes de los Montijo y los Luna, unificados en D. Cristóbal Gregorio Portocarrero Funes de Villalpando Guzmán de Luna y Enríquez.